Ocho semanas para pasar de una hipótesis económica a un repositorio de estrategia con backtest validado, portafolio construido con volatility targeting y cuatro semanas de paper trading conciliado contra la API del broker. Se aplican los estándares que exige un inversionista serio: purged cross-validation, deflated Sharpe, costos y capacidad. El entregable es un track record documentado que sobrevive preguntas incómodas.
Cualquiera produce una curva de capital bonita; casi nadie produce una que sobreviva a la validación. El programa se organiza alrededor de esa diferencia. Se parte de los datos: ingesta, ajustes por splits y dividendos, sesgo de supervivencia y universos punto-en-el-tiempo, porque un backtest contaminado no se arregla después. Las señales se formulan primero con lógica económica —momentum, reversión a la media, carry, trend-following— y solo entonces se programan, para evitar minería de datos disfrazada de investigación. El backtesting se hace en vectorbt con costos y slippage, y la validación sigue el marco de López de Prado: purged K-fold con embargo y deflated Sharpe, más walk-forward y superficies de parámetros para exponer el sobreajuste. En construcción de portafolio se cubre volatility targeting, risk parity, límites por activo y correlación entre señales; en métricas, Sharpe, Sortino, Calmar, turnover, capacidad y exposición a factores. La recta final es operativa: conectar la estrategia a la API de Interactive Brokers, ejecutar en paper, reconciliar posiciones y mantener logs. Cierra con un due diligence simulado, con el tipo de preguntas que hacen los asignadores de capital.
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