Aquí se construye la parte que casi nadie enseña: expectativa matemática, tamaño de posición, control de drawdown y protocolos contra sesgos cognitivos. Programas simulaciones Monte Carlo de tu propia curva de capital y auditas 30 operaciones con métricas profesionales. Sales con un trading plan que otra persona podría ejecutar sin preguntarte nada.
Dos traders con la misma señal terminan con resultados opuestos, y la diferencia casi siempre está en sizing y comportamiento. Este programa trata al trading como un sistema de decisiones bajo incertidumbre. Se empieza por expectativa: por qué una estrategia con 40% de aciertos puede ser rentable y una con 70% puede quebrar. Sigue el sizing: fracción fija, riesgo normalizado por volatilidad con ATR, criterio de Kelly y por qué en la práctica se opera media-Kelly o menos. Se simula la ruina con Monte Carlo en Python para que el alumno vea, con su propia distribución de resultados, qué tan probable es una racha de ocho pérdidas seguidas. En backtesting se enseña a detectar look-ahead bias, sesgo de supervivencia y sobreajuste, e incorporar costos y slippage sin los cuales cualquier curva se ve espectacular. El bloque de psicología se apoya en Kahneman y Tversky —aversión a la pérdida, sesgo de confirmación, falacia del costo hundido— y se traduce en protocolos operativos: reglas de corte, revisión obligatoria, límite diario de pérdida. Cierra con una auditoría de desempeño conducida como la haría un risk manager.
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