Monte Carlo es la herramienta más usada en las mesas de derivados y se puede programar a los 14 años. En cuatro semanas el alumno pasa del volado a un simulador de precios con deriva y volatilidad estimadas de datos reales, y aprende a responder preguntas de riesgo con percentiles en lugar de opiniones.
Este curso construye, línea por línea, la maquinaria mental de un quant junior: un precio es una trayectoria aleatoria con deriva y volatilidad, y lo que importa no es el número final sino la distribución de resultados. Se empieza con caminatas aleatorias de 250 pasos, se introduce por qué los quants trabajan con rendimientos logarítmicos, se estiman μ y σ de datos reales con pandas y se llega al movimiento browniano geométrico, la misma dinámica que sostiene el marco de Hull. Cada simulación se lee como distribución —P5, P50, P95— y se traduce a frases de riesgo defendibles. La última semana es la más importante: qué supone el modelo (volatilidad constante, normalidad, liquidez continua) y por qué esos supuestos truenan en crisis. El alumno sale sabiendo simular y, sobre todo, sabiendo desconfiar de su propia simulación.
Random Walk: simula los mil futuros de un precio — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.