Un laboratorio aplicado donde el estudiante optimiza un portafolio real con QAOA, el algoritmo variacional que investigan JPMorgan e IBM. Cubre desde la frontera eficiente de Markowitz hasta la formulación QUBO y el recocido cuántico de D-Wave, con un benchmarking honesto contra solvers clásicos en la era NISQ.
El programa toma el problema más estudiado de las finanzas cuantitativas —la selección óptima de portafolios— y lo recorre de extremo a extremo con herramientas cuánticas. Partimos de la teoría moderna de portafolios de Markowitz, la traducimos a una formulación QUBO/Ising con restricciones reales de presupuesto y cardinalidad, y la resolvemos con el Quantum Approximate Optimization Algorithm y con recocido cuántico. El estudiante trabaja con datos de mercado reales, construye matrices de covarianzas y retornos esperados con Pandas y, de forma crítica, contrasta la solución cuántica contra optimizadores clásicos para entender el estado real de la ventaja en hardware NISQ. El entregable es un portafolio cuántico-optimizado documentado con estándar de practitioner.
Quantum Portfolio Lab: Optimización con QAOA — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.