Ingeniería cuántica de valuación y riesgo para el desk del futuro. El estudiante implementa la Estimación de Amplitud Cuántica para valuar opciones con aceleración cuadrática sobre Monte Carlo, y estima VaR y CVaR siguiendo la metodología de análisis de riesgo cuántico de IBM (Woerner y Egger).
El programa lleva al estudiante avanzado al corazón de la valuación de derivados con métodos cuánticos. Partimos del marco clásico —Black-Scholes y valuación por Monte Carlo, en la tradición de Hull— para introducir luego la Estimación de Amplitud Cuántica (QAE) y su ventaja cuadrática. El estudiante aprende a cargar distribuciones de precios log-normales en circuitos, a valuar opciones europeas y exóticas con Qiskit Finance de extremo a extremo, y a estimar Value-at-Risk y Conditional VaR siguiendo la metodología de Woerner y Egger. El curso no elude la realidad del hardware NISQ: se trabaja mitigación de errores y una evaluación crítica de cuándo la ventaja cuántica es material para un desk. El entregable es un motor de valuación y riesgo cuántico documentado a nivel institucional.
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