Gestionar riesgo es cuantificar lo que puede salir mal antes de que ocurra. Este programa construye el arsenal completo del risk quant —VaR, Expected Shortfall, modelos GARCH y simulación Monte Carlo— y lo somete a las pruebas de validación que exige Basilea. El entregable es un tablero de riesgo reproducible sobre un portafolio real.
El curso trata el riesgo como una disciplina de medición, no de intuición. Comienza con la taxonomía de riesgos de un fondo y avanza sistemáticamente por las métricas que definen la práctica: Value at Risk en sus tres variantes, Expected Shortfall y teoría de valores extremos para las colas, y modelos GARCH para la volatilidad que cambia en el tiempo. La simulación Monte Carlo de factores correlacionados conecta todo a nivel portafolio, y un módulo dedicado al backtesting —pruebas de Kupiec y Christoffersen— enseña a validar un modelo con el mismo estándar que aplica un regulador. Alineado con el marco de Basilea y la literatura de Jorion (Value at Risk), el programa entrena la mentalidad crítica de reconocer cuándo un modelo de riesgo falla. El proyecto final es un tablero de VaR/ES con stress testing listo para presentar a un comité.
Modelación Cuantitativa de Riesgo — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.