Este es el programa que replica el proceso completo de un fondo cuantitativo: de la hipótesis de investigación al despliegue de capital en vivo (en papel). Integra machine learning aplicado con la metodología anti-sobreajuste de López de Prado, construcción de portafolio y gestión de riesgo en producción.
El trabajo de un quant profesional no termina en un backtest brillante; empieza ahí. Este intensivo —el más avanzado de la línea— recorre el pipeline íntegro de un fondo sistemático: ingeniería de features financieras (barras de información y triple barrera), machine learning para alfa con validación cruzada purgada que evita fugas temporales, meta-labeling para dimensionar apuestas, construcción de portafolio con Hierarchical Risk Parity y un marco de gestión de riesgo con control de drawdown en tiempo real. La estrategia validada se porta a una arquitectura desplegable con LEAN/QuantConnect y Docker, y se lleva a paper trading en vivo con monitoreo. El capstone es un portafolio con track record real de paper trading, presentable ante un comité de inversión.
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