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ML Lab: tu primer modelo de mercados

Entrena un modelo real con datos reales — y descubre por qué el mercado no se deja predecir tan fácil.
📅 Inicio: 5 de octubre de 2026 1 mes · 4 semanas, 2 sesiones en vivo de 3 h por semana 📍 En linea en vivo + on-demand para toda LATAM 🎓 Practitioners FIC - lideres de la industria financiera
💳 Pago seguro con PayPal (acceso inmediato) — o pagar con tarjeta vía Stripe. Precio + IVA 16%.
El programa

Descripción

Cuatro semanas para pasar de cero a entrenar un modelo de machine learning con precios reales de la BMV y del S&P 500. Escribes código desde la primera sesión, y terminas con un modelo evaluado con honestidad — incluyendo el momento en que compruebas que ganarle al azar es mucho más difícil de lo que promete Internet. Esa lección es la que separa a quien entiende de quien repite.

El curso arranca con una pregunta incómoda: si predecir el mercado fuera fácil con machine learning, ¿por qué los fondos siguen contratando gente? A partir de ahí, el alumno construye desde abajo. Aprende qué es un feature y qué es un label usando datos que le importan (Walmex, Bitcoin, el dólar, el ETF que sea), programa en Python dentro de Google Colab sin instalar nada, y entrena sus primeros modelos con scikit-learn: regresión logística y árboles de decisión. La mitad del curso está dedicada a lo que casi nadie enseña bien: separar datos de entrenamiento y prueba, detectar overfitting, y comparar el modelo contra un baseline aleatorio. Se trabaja con datasets reales, con sus huecos, sus splits y sus dividendos. Instructores que entrenan modelos en producción revisan el código de cada alumno en vivo. Al final, el alumno no dice 'la IA predice el mercado': explica con números qué logró su modelo, qué no, y por qué.

Hacia dónde llegas

Objetivo general

El alumno entrena, valida e interpreta un modelo de clasificación supervisada sobre datos financieros reales, y sustenta con evidencia estadística si su modelo aporta información o solo memorizó ruido.
Diseñado para ti

¿Quién debe asistir?

Contenido

Temario

  1. Qué es (y qué no es) el machine learning: Distinguir aprendizaje supervisado de no supervisado, identificar features y labels en un problema financiero concreto, y explicar por qué correlación no implica capacidad predictiva.
  2. Python y pandas en tiempo récord: Cargar, limpiar y graficar una serie de precios ajustada por splits y dividendos usando pandas, calculando retornos y volatilidad en menos de veinte líneas de código.
  3. Tu primer modelo con scikit-learn: Entrenar una regresión logística y un árbol de decisión que clasifiquen la dirección del siguiente día, y leer el árbol para entender qué regla aprendió.
  4. La regla de oro: train, test y el futuro: Construir un split temporal correcto y demostrar en código cómo un split aleatorio filtra información del futuro e infla artificialmente los resultados.
  5. Overfitting: cuando el modelo memoriza en vez de aprender: Reproducir un caso de sobreajuste subiendo la profundidad del árbol, graficar la brecha entre desempeño dentro y fuera de muestra, y corregirla.
  6. ¿Tu modelo sirve? Métricas sin autoengaño: Interpretar accuracy, matriz de confusión, precisión y recall, y argumentar por qué en mercados un 52% bien medido puede valer más que un 95% mal medido.
  7. Por qué falla la máquina: Identificar las tres causas reales de error en datos financieros — ruido, cambio de régimen y datos insuficientes — y reconocerlas en los resultados propios.
  8. Presenta como analista, no como estudiante: Producir gráficas honestas y una conclusión escrita que un adulto del mundo financiero pueda leer sin traducción.
Información práctica

Detalles del curso

FechasInicio: 5 de octubre de 2026
Duración1 mes · 4 semanas, 2 sesiones en vivo de 3 h por semana
ModalidadEn linea en vivo + on-demand para toda LATAM
InstructorPractitioners FIC - lideres de la industria financiera
Inversión$490 USD
$490 USD

[email protected] - WhatsApp +52 55 2265 4459