Optimización de portafolios de verdad: descargas precios con yfinance, calculas la matriz de covarianzas, corres el optimizador de scipy y dibujas la frontera eficiente. En 44 horas construyes la herramienta que usa el buy-side, entiendes sus supuestos y — crítico — descubres por qué en la práctica escupe portafolios absurdos y cómo se arregla.
Este es el curso que separa a quien 'sabe de inversiones' de quien puede construirlas. Arrancas con Python aplicado (numpy y pandas sobre series de precios, no ejercicios genéricos) y en la segunda semana ya estás calculando rendimientos esperados, matriz de covarianzas y la frontera eficiente completa con 10 mil portafolios simulados por Monte Carlo. Luego resuelves el problema de optimización formal con scipy.optimize: máximo Sharpe y mínima varianza, con y sin restricción de venta en corto. La parte que casi nadie enseña viene al final: el modelo es extremadamente sensible a los inputs, y una diferencia de 0.5% en el rendimiento esperado tira todo el portafolio a un solo activo. Aprendes las defensas reales de la industria — restricciones de peso y shrinkage de la covarianza con Ledoit-Wolf — y entiendes por qué ningún gestor serio usa Markowitz puro. Sales con un notebook que es, literalmente, una herramienta profesional.
Markowitz en Python: La Frontera Eficiente — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.