Los fondos global macro son la cúspide del oficio de los mercados: leer el régimen económico y expresarlo con precisión quirúrgica a través de cualquier clase de activo. Este programa enseña a construir, dimensionar y defender un book macro completo, del análisis de régimen al backtesting y al memo de inversión. El entregable es un portafolio de calidad institucional listo para un comité.
Global Macro Strategist es el programa cumbre de la línea Global Markets. Integra todo lo anterior en el oficio más exigente de los mercados: la inversión global macro. Con los marcos de Antti Ilmanen (Expected Returns), Ray Dalio (Principles for Navigating Big Debt Crises) y la reflexividad de George Soros, el estudiante aprende a clasificar el régimen macro por crecimiento e inflación, a construir tesis temáticas, y a traducir una vista en la expresión cross-asset de mayor convexidad y menor costo. El programa exige rigor cuantitativo: presupuesto de riesgo y construcción de portafolio, backtesting de señales con Python (vectorbt, statsmodels) evitando el sobreajuste, y un marco de control de drawdown con vol targeting y coberturas de cola. Cierra con el estándar de la industria: un memo de inversión y un pitch ante un comité. El entregable es un book global macro con cuatro a seis operaciones, presupuesto de riesgo, backtest y memo, del calibre que un fondo evaluaría.
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