Seis semanas para conectar lo que hacen la Fed y Banxico con lo que le pasa al peso, a la curva de Cetes y al petróleo. Construyes tu propio tablero macro con FRED, Banxico SIE e INEGI en Python y aprendes a expresar una tesis en un instrumento concreto. Terminas defendiendo un book de tres tesis frente a un portfolio manager.
El error clásico del analista junior es tener razón en la macro y perder dinero en el trade, porque nunca definió instrumento, horizonte ni punto de invalidación. Aquí se corrige desde el inicio. Partimos del mapa macro —crecimiento, inflación, empleo, política monetaria— y bajamos a la mecánica: paridad de tasas de interés y por qué el diferencial Fed–Banxico mueve al peso; la curva de rendimientos y las tasas forward implícitas; contango y backwardation en la curva de futuros y qué significa el roll yield para quien mantiene la posición. Se opera calendario económico real —CPI, nóminas no agrícolas, decisiones de Banxico— midiendo la diferencia entre consenso y dato publicado para entender por qué el mercado a veces sube con cifras malas. Toda la data se procesa en Jupyter con pandas, y las fuentes son las de una mesa: FRED, Banxico SIE, INEGI, CME, informes trimestrales de Banxico y el WEO del FMI. La última semana es defensa: cada alumno presenta sus tesis y recibe preguntas hostiles, como en un comité real.
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