Las divisas y las tasas de interés son la plomería sobre la que se mueve el resto del sistema financiero. Este programa abre esa sala de máquinas: convenciones FX, forwards, carry, curva de rendimientos, duración y transmisión de política monetaria. El proyecto final es un trade de curva o de carry defendido con tesis macro y matemática de bonos.
FX & Rates: The Engine Room lleva al estudiante al núcleo del sistema financiero global, el mercado que mueve más de siete billones de dólares al día. Con base en la matemática de bonos de Fabozzi (Bond Markets, Analysis and Strategies) y el marco de derivados de Hull, el programa cubre las convenciones de cotización FX, la paridad de tasas y los forwards, la mecánica del carry trade, y la construcción e interpretación de la curva de rendimientos. El estudiante aprende a medir sensibilidad con duración, convexidad y DV01, y a anticipar cómo una decisión de política monetaria se transmite a toda la curva. El programa culmina estructurando un trade de valor relativo —un steepener, flattener o butterfly de curva, o un carry FX— con tesis macro, estructura y gestión de riesgo, defendido como ante un comité de mesa.
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