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Ingeniería de Datos Financieros: Python + SQL

Del CSV suelto a un pipeline que alimenta tus modelos con datos limpios cada mañana.
📅 Inicio: 1 de marzo de 2027 ⏱ 1.5 meses intensivo 📍 En linea en vivo + on-demand - intensivo 🎓 Practitioners FIC - lideres de la industria financiera
💳 Pago seguro con PayPal (acceso inmediato) — o pagar con tarjeta vía Stripe. Precio + IVA 16%.
El programa

Descripción

Un programa aplicado que enseña a diseñar y operar la infraestructura de datos que precede a todo modelo cuantitativo: extracción por API, almacenamiento relacional y automatización. El estudiante deja de trabajar con archivos sueltos y construye un pipeline versionado que abastece de datos limpios y confiables, la competencia que separa a un analista de un ingeniero de datos financieros.

Ningún fondo ni banco trabaja con hojas de cálculo pegadas a mano; opera sobre bases de datos alimentadas por procesos automáticos. Este programa lleva al estudiante por ese estándar profesional: primero domina SQL sobre datos de mercado —incluidas funciones de ventana para cálculos de series de tiempo—, luego diseña un esquema relacional normalizado en PostgreSQL, consume APIs REST comerciales gestionando autenticación, paginación y límites de tasa, y finalmente orquesta todo el flujo para que corra solo y de forma idempotente. El énfasis está en la robustez: manejo de fallos, reintentos e integridad ante ejecuciones repetidas. El resultado es un pipeline de datos que otro equipo podría poner en producción sin retoques.

Hacia dónde llegas

Objetivo general

Diseñar, construir y automatizar un pipeline de datos financieros de extremo a extremo que descargue, transforme y almacene datos de mercado de forma confiable y sin intervención manual.
Diseñado para ti

¿Quién debe asistir?

Contenido

Temario

  1. Arquitectura de un pipeline de datos de mercado: Diseñar el flujo de extracción, transformación y carga (ETL) que abastece a un equipo de análisis.
  2. SQL para finanzas: consultas sobre datos de mercado: Escribir consultas SQL con JOIN, GROUP BY y funciones de ventana para agregar y analizar precios y operaciones.
  3. Modelado de bases de datos financieras: Diseñar un esquema relacional normalizado para instrumentos, precios y fundamentales en PostgreSQL.
  4. Consumo de APIs REST de mercado: Autenticar y extraer datos de proveedores como Polygon.io y Alpha Vantage gestionando paginación y límites de tasa.
  5. Transformación de series de tiempo a escala: Construir transformaciones robustas (resampling, alineación temporal, ajustes) sobre grandes volúmenes con pandas.
  6. Persistencia e integridad con SQLAlchemy: Cargar datos a la base de forma idempotente y preservar la integridad ante ejecuciones repetidas.
  7. Automatización y orquestación: Programar la ejecución periódica del pipeline con APScheduler, registrando fallos, reintentos y estado.
  8. Proyecto: pipeline de datos productivo: Entregar un pipeline versionado que descargue, limpie y almacene datos de mercado de forma automática y auditable.
Información práctica

Detalles del curso

FechasInicio: 1 de marzo de 2027
Duración1.5 meses intensivo
ModalidadEn linea en vivo + on-demand - intensivo
InstructorPractitioners FIC - lideres de la industria financiera
Inversión$2500 USD
$2500 USD

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