Las estrategias que perduran tienen respaldo en la literatura académica, no en el folclore de los foros. Este programa construye un arsenal —momentum, reversión a la media y factores— sobre la evidencia empírica de Jegadeesh & Titman, Fama-French y Moskowitz.
Momentum, reversión a la media y exposición a factores son las familias de estrategias mejor documentadas de las finanzas cuantitativas. Este intensivo las implementa de forma sistemática, partiendo de los artículos seminales que las establecieron y llevándolas a código operable sobre un universo de activos. Más allá de las señales, el programa trata el problema real: cómo combinar múltiples estrategias de baja correlación en una cartera con dimensionamiento consciente del riesgo, usando volatility targeting y construcción de portafolio con Riskfolio-Lib. El proyecto integra tres o más estrategias en un sistema multiestrategia con atribución de desempeño por componente.
Estrategias Sistemáticas: Momentum, Reversión y Factores — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.