Ocho semanas replicando la función completa de riesgos de una institución financiera: mercado, crédito, liquidez, operacional y de modelo, bajo el marco de Basilea y la regulación mexicana. Construyes scorecards, calculas pérdida esperada, mides brechas de liquidez y armas el paquete de un comité de riesgos. Cierra con una defensa oral de quince minutos ante un panel de practitioners que hacen esto todos los días.
Este es el programa pre-profesional de la división. No trata un tipo de riesgo aislado: trata la arquitectura completa que sostiene a un banco, una casa de bolsa o una afore, y cómo se conecta. Trabajas el modelo de tres líneas de defensa, la declaración de apetito de riesgo y cómo aterriza en límites operativos concretos. En crédito construyes un scorecard con regresión logística sobre datos reales, estimas PD, LGD y EAD, calculas pérdida esperada y trabajas matrices de transición al estilo CreditMetrics. En liquidez implementas brechas de flujo, entiendes LCR y NSFR en su lógica económica y no como acrónimos, y diseccionas el colapso de Silicon Valley Bank en marzo de 2023, donde el riesgo de tasa y el de liquidez se cruzaron a velocidad de red social. Cubres riesgo operacional y riesgo de modelo bajo la lógica de SR 11-7, y stress testing integrado hasta llegar a capital económico. Todo apunta al mismo punto de llegada: el paquete de comité. Porque en una institución real, un número que no se puede explicar ni defender no existe.
Risk Management Integral: Mercado, Crédito y Liquidez — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.