Harry Markowitz ganó el Nobel por demostrar algo que puedes comprobar tú mismo con una hoja de cálculo: combinar activos poco correlacionados reduce la volatilidad de un portafolio sin sacrificar rendimiento esperado. En 26 horas lo compruebas con datos reales, construyes matrices de correlación y armas tres portafolios que compites entre sí.
Casi nadie de 14 años ha visto una matriz de correlación, y casi nadie de 40 sabe leerla bien. Aquí empiezas por la intuición — el negocio de paraguas y el de bloqueador solar — y llegas a calcular correlaciones reales entre acciones mexicanas, el S&P 500, el dólar y el oro. Ves con tus propios números por qué un portafolio 60/40 cayó menos que uno 100% acciones en 2008, y también por qué en 2022 falló, cuando acciones y bonos cayeron juntos. Aprendes que la diversificación no es 'tener muchas cosas' sino tener cosas que no se caen al mismo tiempo, y aprendes también cuándo deja de funcionar. Sales con el reflejo mental que separa a un inversionista de un apostador.
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