El trader profesional negocia también la volatilidad y el tiempo. Este programa lleva de la mecánica de futuros y opciones a la operación de superficies de volatilidad, estructuras de spreads y la gestión de un libro con las Griegas bajo control. El proyecto es un libro de opciones operado con P&L y atribución por Griega.
El curso extiende la operación discrecional al universo de los derivados listados, tratándolos como instrumentos de trading —de dirección, de volatilidad y de tiempo— y no como abstracciones teóricas. Se domina la mecánica de futuros de CME (márgenes, roll, contango y backwardation) y la valuación de opciones con el marco Black-Scholes-Merton de Hull, para luego operar la relación entre volatilidad implícita y realizada a través del skew y la term structure. Sobre esa base se estructuran estrategias direccionales y de volatilidad —spreads, straddles, condors— y se gestiona un libro con delta-hedging dinámico y control de las Griegas agregadas, incorporando además futuros intradía con lectura de order flow. El proyecto final consiste en operar y documentar un libro de opciones con estados de P&L y atribución de resultado por Griega, el ejercicio más cercano a la realidad de una mesa de derivados.
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