La valuación de derivados descansa en una sola idea —no-arbitraje— y en dos motores que todo quant debe saber construir: el árbol binomial y Black-Scholes-Merton. Este programa los deriva desde sus fundamentos y los implementa en Python contra datos de mercado. Terminas con un motor propio que valúa y cubre opciones, y con la intuición para leer una superficie de volatilidad.
Siguiendo el tratamiento canónico de Hull (Options, Futures and Other Derivatives), el curso recorre la valuación de derivados como una cadena lógica: del principio de no-arbitraje al portafolio replicante, del árbol binomial de un paso al modelo Cox-Ross-Rubinstein, y del límite continuo a la ecuación de Black-Scholes-Merton. Cada resultado teórico se acompaña de su implementación en Python, de modo que el estudiante no solo entiende la fórmula sino que la construye, la prueba y la contrasta con precios observados. El módulo sobre Griegas y cobertura dinámica traslada la teoría a la práctica de un desk: cómo un trader neutraliza riesgo y qué mide realmente la volatilidad implícita. El proyecto integrador —un motor de valuación y cobertura— es la primera pieza demostrable de un portafolio quant.
Valuación de Derivados: del Árbol Binomial a Black-Scholes — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.