El último tramo antes de la industria: valuar derivados exóticos con motores Monte Carlo de grado producción, calibrar modelos de volatilidad estocástica a mercado y escribir código a estándar de desk. El programa culmina en una librería de valuación propia y su defensa técnica ante un panel, más un roadmap de carrera concreto hacia roles de research, development y trading.
Este capstone integra teoría, cómputo y carrera en un solo tramo pre-profesional. Sobre la base de métodos numéricos —diferencias finitas, árboles y Monte Carlo—, el estudiante construye un motor de simulación con reducción de varianza y lo aplica a derivados dependientes de trayectoria (barreras, asiáticas, lookbacks). Los módulos de calibración y volatilidad estocástica llevan el modelo de Heston de la teoría al ajuste sobre superficies de volatilidad reales, y el cálculo de Griegas por simulación introduce la diferenciación algorítmica que usan los desks. Un módulo dedicado a arquitectura de código —vectorización, C++/Cython, testing con pytest— eleva el trabajo del prototipo al estándar de producción. El programa cierra donde empieza una carrera: un portafolio en GitHub, un roadmap por tipo de rol quant y una defensa técnica de la librería propia ante un panel que simula una entrevista real, apoyada en el material de Joshi (Quant Job Interview Questions) y Glasserman (Monte Carlo Methods in Financial Engineering).
Capstone Quant Computacional: Derivados Exóticos, Monte Carlo y Carrera — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.