El programa pre-profesional que simula la gestión de un portafolio de extremo a extremo con los estándares de un fondo real. Se cubre construcción y rebalanceo con costos de transacción, medición de riesgo (VaR, tracking error), backtesting libre de sesgos con vectorbt, desempeño bajo estándares GIPS y atribución Brinson-Hood-Beebower. El capstone es la gestión y defensa de un portafolio completo ante un comité de inversión simulado.
El programa integra todo el proceso de gestión buy-side en una simulación exigente que replica la vida real de un gestor de portafolios. Se comienza traduciendo un mandato de cliente en una política de inversión ejecutable —benchmark, restricciones y objetivos de riesgo— y se avanza a la construcción y el rebalanceo del portafolio con atención explícita a los costos de transacción y el turnover, que erosionan el desempeño de estrategias que solo se ven bien en papel. La medición de riesgo cubre VaR, CVaR, tracking error y beta activo; el backtesting se enseña con vectorbt y con un énfasis obsesivo en evitar sesgos de look-ahead, survivorship y sobreajuste. La medición de desempeño sigue la lógica de los estándares GIPS (rendimientos time-weighted y money-weighted, ratios ajustados por riesgo) y la atribución descompone el rendimiento activo con el modelo Brinson-Hood-Beebower. Se cierra con comunicación al comité de inversión y un capstone en el que el estudiante gestiona y defiende un portafolio real a lo largo del programa.
Gestión Buy-Side: Del Mandato a la Medición de Desempeño — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.