Un programa avanzado que enseña a construir y operar un motor de backtesting propio, no a usar una caja negra. El estudiante formaliza hipótesis de mercado en reglas verificables, las prueba a escala con vectorbt y backtrader, y —lo más importante— aprende a distinguir un resultado genuino de un espejismo producto del sobreajuste, la competencia que define al quant serio.
La mayoría de las estrategias que parecen brillantes en papel fracasan porque fueron validadas mal. Este programa ataca ese problema de frente: enseña la arquitectura interna de un backtester —datos, señales, ejecución y contabilidad de posiciones— y luego construye sobre las dos aproximaciones que dominan la práctica profesional, la vectorizada con vectorbt para explorar espacios de parámetros y la orientada a eventos con backtrader para reproducir la lógica de ejecución real. El eje central es la validez estadística: modelado honesto de costos y slippage, detección de look-ahead y survivorship bias, y validación out-of-sample y walk-forward. El proyecto de portafolio exige documentar y defender una estrategia con evidencia de desempeño fuera de muestra, el mismo estándar de escrutinio que aplicaría un comité de inversión.
Motor de Backtesting desde Cero — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.