Un backtest mal hecho es la forma más cara de perder dinero con confianza. Este programa transmite la metodología que distingue a un investigador cuantitativo serio: validación fuera de muestra, control de sobreajuste y simulación realista de costos, siguiendo el estándar de López de Prado.
Casi cualquier estrategia puede verse rentable si se la tortura lo suficiente. El valor de un quant no está en encontrar curvas de capital ascendentes, sino en saber cuáles son confiables. Este intensivo desarrolla, sobre vectorbt y backtrader, un método de backtesting defendible: datasets point-in-time libres de survivorship, cuantificación de la probabilidad de sobreajuste (PBO y deflated Sharpe ratio), esquemas walk-forward que respetan la causalidad temporal y modelos de costos que reflejan la ejecución real. El proyecto final es un informe reproducible del tipo que un comité de riesgo aceptaría revisar.
Backtesting Riguroso: Metodología Cuantitativa — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.