Un sistema de trading no es un modelo: es una arquitectura donde señal, riesgo, ejecución y monitoreo se separan y se prueban por igual. Este programa avanzado enseña a construir agentes de trading —con reinforcement learning y con razonamiento de LLMs— sometidos a backtesting event-driven realista y a pruebas de sobreajuste como el deflated Sharpe ratio. El proyecto de portafolio es un sistema end-to-end con track record en paper trading, la carta de presentación para una mesa cuantitativa.
Este intensivo de nivel pre-profesional reproduce el estándar de una mesa cuantitativa. El estudiante aprende a arquitecturar un sistema separando señal, gestión de riesgo, ejecución y monitoreo, y a construir backtests event-driven que modelan costos, latencia y slippage con honestidad. Cubrimos reinforcement learning aplicado —formular el trading como un MDP y entrenar agentes con FinRL y Stable-Baselines3— así como el uso disciplinado de agentes LLM para decisiones bajo restricciones cuantitativas. La gestión de riesgo recibe peso propio: vol targeting, sizing y límites sistemáticos. El módulo de sobreajuste, con el deflated Sharpe ratio de López de Prado, es el filtro que distingue una estrategia real de una ilusión estadística. El entregable es un agente conectado a un broker en paper trading con validación walk-forward, presentado como pieza de portafolio.
Autonomous Trading Agents: Sistemas de Trading con IA — te enviamos el brochure y un asesor te contacta.